1区激进交易纪律 v1.0

一、账户定位

1区是主动交易沙盒，不是财富主引擎。

• 4区、5区属于长期资产，1区不得挪用。
• 1区最高占投资金的10%。
• 1区资金必须是完全亏损也不影响生活的钱。
• 禁止使用救命金、家庭防火墙、助学贷款、生活费和3年内要使用的钱。
• 禁止融资、借钱、期权、杠杆和融券。
• 1区亏损后不得额外补充本金。

在你的救命金尚未达到阶段目标前，1区不得新增资金；现有仓位只能按纪律退出，不能借新钱扩大交易。

ETF也并非天然安全。行业ETF可能高度集中，仍然存在系统风险、流动性风险和跟踪误差风险；不同ETF的T+0/T+1规则也不能想当然，必须以具体产品和券商规则为准。上交所ETF风险说明

二、固定交易风格

1区只采用一种风格：

短中线、右侧交易、趋势波段。

暂定规则：

• 持仓周期：3—20个交易日；
• 最长持仓：30个交易日；
• 不做日内高频；
• 不抄底下跌趋势；
• 不因为“长期看好”而把短线交易变成长线套牢；
• 前30笔交易只交易ETF，不做个股；
• 同时最多持有2个标的，且高度相关的行业ETF视为一个仓位。

三、标的筛选规则

只选择符合以下条件的ETF：

• 成交活跃，买卖价差较小；
• 没有明显异常溢价或折价；
• 跟踪指数和持仓结构透明；
• 交易规则、到账时间、T+0/T+1机制明确；
• 不选择杠杆、反向、流动性差或刚上市不久的产品；
• 不因为公众号、短视频或单条新闻买入。

前30笔交易只允许选择一个主要方向，例如“通信科技ETF”，不能今天做半导体，明天做军工，后天追新能源。

四、唯一入场模型

暂定使用“趋势突破”模型，参数只作为初始版本，不能根据单笔盈亏随意修改。

开仓必须同时满足：

1. 相关大盘指数收盘价高于60日均线；
2. 20日均线高于60日均线，且60日均线不明显向下；
3. ETF价格位于20日均线之上；
4. 收盘价突破近20个交易日高点；
5. 当日成交量至少达到20日平均成交量的1.2倍；
6. 次日开盘没有高开超过3%。

如果已经高开超过3%，禁止追涨，等待新的整理和下一次信号。

以下情况禁止买入：

• 连续大涨后临时起意；
• 仅凭“跌了很多”；
• 仅凭新闻或消息；
• 买入理由无法用一句话写清；
• 买入后不知道止损在哪里；
• 预期盈利空间不足潜在亏损的2倍。

五、买入前必须写下四个数字

每笔交易下单前，必须记录：

• 计划买入价；
• 失效价，也就是止损价；
• 第一止盈价；
• 最晚退出日期。

买入理由必须写成：

“如果价格/走势出现____，说明我的判断错误，我将在____位置退出。”

不允许买入后再决定止损。

六、止损规则

止损放在交易逻辑失效的位置，不使用固定的“跌2%就卖”。

可以使用：

• 突破平台下沿；
• 突破日最低价下方；
• 关键支撑位下方；
• 趋势结构被破坏的位置。

止损价确定后：

• 不得下移止损；
• 不得因为“马上反弹”而取消止损；
• 不得越跌越买；
• 跳空跌破时，第一时间退出，不等待回本；
• 止损执行后，至少等待下一个完整交易日才能重新评估。

止损单并不能保证最终成交价，快速行情中可能出现滑点；止损限价单则可能触发后无法成交。SEC止损单风险说明

七、止盈规则

1区不采用“赚一点就跑”，也不采用“永远不卖”。

初始规则：

• 达到2R时卖出50%；
• 剩余50%使用移动止损；
• 跌破10日均线，或形成明显低点下移时，退出剩余仓位；
• 买入后连续10个交易日没有按预期走强，执行时间止损；
• 达到止盈后，不因贪婪取消卖出计划。

其中：

1R = 买入价到止损价之间的每份风险。

例如买入价10元，止损价9.5元，则1R为0.5元。第一止盈位至少应为11元，才能达到2R。

八、仓位管理

单笔仓位不能凭感觉决定。

单笔风险

前30笔交易：

单笔最大亏损 = 1区账户资金的0.5%

完成30笔交易、没有严重违规且整体回撤可控后，才允许提高到1%。

仓位公式

买入数量 = 单笔最大亏损金额 ÷（买入价 − 止损价 + 预计滑点和交易成本）

最终仓位取“风险公式仓位”和“仓位上限”中较小的那个。

仓位上限

前30笔交易：

• 单只ETF最高占1区资金的50%；
• 1区总持仓最高占1区资金的50%；
• 同时最多一只ETF。

30笔后，只有在系统表现稳定时，才允许：

• 单只ETF最高占1区资金的60%；
• 总仓位最高占1区资金的80%；
• 同时最多两只ETF。

市场明显转弱时：

• 不新增仓位；
• 总仓位降至30%以下；
• 趋势破坏时可以空仓。

九、连续亏损与回撤保护

• 连续亏损2笔：下一笔风险减半；
• 连续亏损3笔：停止交易5个交易日；
• 1区从净值高点回撤5%：所有仓位减半；
• 回撤10%：清空仓位，停止交易30天；
• 回撤15%：暂停1区交易，重新检查交易逻辑和资金资格。

回撤期间不得通过追加本金“把曲线拉回来”。

十、盈利分配

延续你的“3—3—4”原则，但只针对扣除交易成本后的已实现利润：

• 30%：留在现金账户，作为下一次交易筹码；
• 30%：转入4区或5区；
• 40%：提现并用于生活体验。

1区的目标不是不断扩大赌桌，而是让一部分主动交易利润最终变成长期资产和真实生活质量。

十一、交易前检查表

以下任何一项为“否”，都不得下单：

• 这是我的固定交易模型吗？
• 市场趋势允许开仓吗？
• ETF流动性合格吗？
• 买入价明确吗？
• 止损价明确吗？
• 盈亏比达到2:1吗？
• 仓位按公式计算了吗？
• 如果亏损，我能接受吗？
• 我现在不是因为焦虑、报复或害怕踏空而交易吗？

十二、复盘纪律

每笔交易必须记录：

• 买入和卖出截图；
• 买入理由；
• 止损和止盈；
• 实际盈亏，以R表示；
• 是否按计划执行；
• 是否存在追涨、扛亏、补仓或提前止盈；
• 当时的情绪状态。

前30笔交易期间，不因为某一笔赚钱或亏钱修改规则。

30笔后只统计：

• 胜率；
• 平均盈利R；
• 平均亏损R；
• 期望值；
• 最大回撤；
• 规则违规次数。

只有在完成足够样本后，才允许一次调整一个参数。

最重要的五条红线

1. 不用救命金和借款交易。
2. 不越过1区10%的总投资边界。
3. 不给亏损仓位补本金。
4. 不扩大止损，不取消止损。
5. 连续亏损或达到回撤线后，必须停手。

这份纪律的本质不是让你“更敢赌”，而是让你的主动交易始终被锁在一个可承受的笼子里。对你来说，真正合格的1区系统不是每个月赚钱，而是即使连续亏损，也不会击穿你的生活、长期投资和心理稳定性。